2、跟踪指数误差风险

虽然沪深300指数基金可以代替沪深300现货指数，毕竟两者之间还是有误差的，但这种误差很小，只要我们在开仓时扩大锁定的价差，就可以规避此风险。

3、平仓误差风险

在股指期货合约交割日，因为最后的交割结算价是现货指数最后两个小时交易的算术平均价，所以我们通过将基金分成20份每6分钟卖出1份的方式模拟现货指数最后120分钟的算术平均价，但是这之间依然存在误差。规避的方法就是将基金份额做更细的划分，可以每2分钟或每3分钟卖出一份，从而减少误差。

五、总结

套利交易从本质上讲是通过发现市场的错误，然后等待市场自我修复后获得盈利，所以套利的机会并不是每时每刻都有，首先市场要发生了定价的错误，其次我们要有洞察这种错误的能力并选择合适的时机入场。

使用科学的投资方式和有效的风险控制，可以将股指期货套利交易的风险降到接近于0，虽然每次套利交易的收益并不是很高，但是我们可以通过融资扩大收益率，再加上日积月累，就能够在投资市场上获得长期稳定的收益，不再重复今天赚，明天亏的循环。